Путь черепах
Делайте простые вещи. Простые, проверенные временем методы, применяемые надлежащим образом, раз за разом побеждают сложные новомодные изобретения.
В этой главе мы рассмотрим некоторые системы трейдинга в стиле Черепах, более известные как долгосрочные системы следования тренду:
– Прорыв канала ATR: система изменчивых каналов, использующая ATR в качестве показателя изменчивости.
– Прорыв Боллинджера: система изменчивых каналов, использующая стандартное отклонение в качестве показателя изменчивости.
– Тренд Дончиана: система прорывов с фильтром трендов.
– Тренд Дончиана с выходом по времени: система прорывов с фильтром трендов и периодическим выходом.
– Двойная скользящая средняя: система, в которой покупки и продажи происходят в моменты, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю. В отличие от других систем эта система всегда присутствовала на рынке как для коротких, так и для длинных позиций.
– Тройная скользящая средняя: система, в которой покупки и продажи происходят в моменты, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю, но только в направлении основного тренда, определяемого самой медленно движущейся средней.
Я провел несколько серий исторического моделирования, чтобы выявить различия между этими системами и определить, сколько денег можно было бы заработать, используя каждую из этих систем в течение последних 10 лет. Для сравнения деятельности каждой системы мы будем использовать некоторые из методов измерения, описанные ранее в главе 7.
Тестировать или не тестировать
Миф об эксперте
Общие кирпичи
Рынки
Управление деньгами
Прорыв канала ATR
Прорыв Боллинджера
Тренд Дончиана
Тренд Дончиана с выходом по времени
Двойная скользящая средняя
Тройная скользящая средняя
А вот и результаты
А вот и результаты 2
Добавляем стопы
Добавляем стопы 2
И вновь к результатам
И вновь к результатам 2
Таблица 10-3. Сравнение результатов по июнь 2006 года и по ноябрь 2006 года Что случилось? Почему результаты изменились так существенно? Почему у лучшей из наших систем на 50 процентов выросла вел
