Путь черепах
Торговать с использованием слабых методов —все равно что жонглировать, стоя в шлюпке во время шторма. Конечно, это можно делать, но гораздо проще жонглировать, стоя на твердой почве.
Теперь, когда вы уже знакомы с основными причинами неточных результатов исторических тестов, давайте рассмотрим основные принципы правильного тестирования прошлого.
В лучшем случае вы можете получить лишь примерное представление о том, как связано будущее с результатами исторического моделирования. Но к счастью, даже примерное представление может обеспечить хорошему трейдеру перевес, достаточный для того, чтобы заработать много денег. Чтобы при оценке ваших идей проанализировать важность факторов, влияющих на величину ошибки или уровень неточности, необходимо рассмотреть несколько основных статистических концепций, лежащих в основе исторического тестирования. Так как я не большой любитель книг, напичканных формулами и пространными объяснениями, то постараюсь быть прост в аспекте математики и понятен в объяснениях.
Статистические основы тестирования
Существующие измерения неустойчивы
Устойчивые показатели измерения результативности
Регрессированная годовая отдача (RAR%)
R-cubed – новое соотношение риска и доходности
Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)
Устойчивый коэффициент Шарпа 2
Устойчивый коэффициент Шарпа 3
R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.
Репрезентативные выборки
Размер выборки
Назад в будущее
Удачливые системы
Параметры вперемешку
Окна повторяющейся оптимизации
Моделирование по методу Монте-Карло
Альтернативные ситуации в трейдинге
Альтернативные ситуации в трейдинге 2
Отчеты по методу Монте-Карло
Лишь аппроксимация
Курс Информатика, Теория информации
Настоящий конспект установочных лекций по курсу “Информатики” для студентов специальности 071900 разработан на кафедре ТИССУ МИРЭА с целью дополнить имеющиеся на книжных полках многочисленные учебники по практической информатике наукоемкой постановочной фундаментальной частью, отражающей системообразующие компоненты дисциплины в трактовке высшего учебного заведения.Поэтому настоящее учебное пособие охватывает не весь курс, а только те отдельные разделы и темы лекций, которые недостаточно раскрыты в учебниках в системообразующем отношении. В основу установочного курса лекций кафедры положен огромный научный труд – четырехтомник Манфреда Бройя “Информатика” (изданный в МИФИ в 1998 году), а также труды видных отечественных ученых Международной Академии Информатизации: академиков Евреинова Э.В., Евтихиева Н.Н., Иванникова А.Д., Лохина В.М., Нечаева В.В., Юзвишина И.И., Якубайтиса Э.А. и других.Структура и закономерности протекания информационных процессов
Временная и ленточная сложность задач
Устройства хранения информации
